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小米手机拦截的短信通常会存放在短信应用中的拦截短信或垃圾短信等相关选项里。具体路径可能会因不同版本MIUI系统稍有差异，但大致步骤如下。
1、打开“短信”应用。
2、在短信应用中的主界面，找到并点击“拦截短信”或“垃圾短信”的标识，这个标识通常在短信应用的首页或者设置菜单里。
3、在打开的拦截短信列表中，就可以查看所有被拦截的短信了。
如果以上方法无法找到拦截的短信，可以在手机的设置里找到“短信”或“应用管理”，然后在其中找到被拦截的短信，不同型号、不同MIUI版本的手机可能会有所差异，建议查看手机的用户手册或在线查找针对自己手机型号的详细指导。